Abréviation officielle, je ne pense pas, recommandée par Office de la langue française, 2000, pour le GDT, entrée "par exemple", je cite :

En français, il est préférable d'utiliser l'abréviation p. ex.. Les abréviations latines e.g. et v.g. sont réservées aux textes anglais.

http://www.granddictionnaire.com

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Note added at 1 hr (2006-08-09 13:58:38 GMT)
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Egalement proposé par le
Lexique des règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale.

S'écrit « p. ex. » avec une espace après le premier point.